Finance de marché

Le but de ce manuel est d’introduire l’ensemble des concepts et des techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché et qui ne sont pas (ou très peu) abordés dans les manuels de finance ou ceux de mathématiques financières.
Les nombreux exercices ou problèmes corrigés issus d’examens posés, au fil des ans, en mathématiques financières, et fondés sur des cas réels, sont tous précédés de rappels de cours rappelant les problématiques fondamentales rencontrées dans cette spécialité.
Rédigé par deux de nos meilleurs enseignants chercheurs, il s’adresse aux étudiants en mathématiques appliquées (dés la première année de master) ainsi qu’à ceux des écoles d’ingénieurs souhaitant s’orienter vers une carrière d’analyste quantitatif ou « strategist » (qui évalue mathématiquement les perspectives et modèles de marchés).

Sommaire :
I. Autour du modèle binomial
II. Quelques options exotiques
III. Quelques autres problèmes en marché complet
IV. Arrêt optimal & options américaines
V. Marchés incomplets, marchés imparfaits